Компания хорошо поработала в этом году, и инвесторы ожидают очень сильный финансовый отчет. В этом случае прогнозная цена фьючерса будет выше, так как инвесторы закладывают в нее данные отличного отчета, который будет опубликован к моменту исполнения фьючерса. Фьючерсный контракт — это договор между покупателем и продавцом о покупке/продаже какого-то актива в будущем. Стороны заранее оговаривают, через какой срок и по какой цене состоится сделка.
Как заработать на фьючерсах
Эмитенты представлены во всех значимых отраслях отечественной экономики, включая что такое эллиота метод металлургию, связь, энергетику, нефтедобычу. Список ценных бумаг, на покупку и продажу которых могут заключаться фьючерсные контракты, постоянно расширяется. Фьючерсы на акции торгуются на Московской бирже много лет. В России покупка и продажа фьючерсных контрактов происходит на Московской бирже.
Когда актив нужен не сейчас, а через некоторое время, и покупатель понимает, что цена может вырасти, он может договориться о будущей покупке с продавцом. Если цена упадёт, актив придётся купить, и тогда продавец получит прибыль. Базовый актив расчетных фьючерсов — то, что неудобно или невозможно зачислить на счет. Например, нефть, уголь, металлы, в том числе драгоценные, валюта. В дату экспирации разницу между покупкой и продажей контракта либо зачислят на брокерский счет, либо спишут с него.
Просто о сложном: что такое фьючерсный контракт (фьючерс)
Для этого нужно знать, каков шаг цены — то есть, наименьшее изменение стоимости инструмента. Вы хотите купить фьючерс на определенную сумму, но не вносите ее всю, а оплачиваете только ГО — гарантийное обеспечение (предоплату). Размер ГО варьируется в зависимости от фьючерса, но в среднем он составляет от 5% до 25%.
Как цена фьючерса зависит от цены базового актива
И если вы покупаете поставочный фьючерс на 1000 акций со сроком экспирации 3 месяца, то вы заключаете договор с продавцом про то, что вы в указанный срок получите акции именно по этой цене. Независимо от того, какой будет курс акций на момент закрытия фьючерсного контракта. Поэтому в случае, если их цена вырастет, вы окажетесь в плюсе, так как совершили выгодное приобретение.
- Эти деньги называют страховым депозитом или гарантийным обеспечением (ГО).
- Чаще используются для извлечения денежной прибыли в трейдинге.
- А когда доллар укрепляется, к примеру, в паре с евро, то золото теряет в цене.
- Если за полгода зерно подорожает, вы будете в плюсе — купите его по старой цене.
Также на Московской бирже можно купить фьючерсы на брокер ice fx акции западных компаний. В частности, BMW AG, Deutsche Bank AG, Daimler AG, привилегированные акции Volkswagen AG. SPAN анализирует гарантийные обязательства при различных условиях рынка. Многие портфели содержат позиции, которые компенсируют друг друга. В таких случаях минимальные требования SPAN могут быть ниже, чем в других системах расчёта гарантийного обеспечения. Цена золота во многом зависит от состояния экономики в мире.
Когда ситуация улучшается, спрос на золото падает, так как повышается интерес к более высокорисковым и высокодоходным активам. А когда наступает кризис, то участники рынка стремятся вложить средства во что-то понадежнее, и тогда спрос на «желтый металл» возрастает, толкая цену вверх. А на валютном рынке Форекс есть плавающие спреды, которые меняются в зависимости от спроса и предложения, а также объемов ликвидности. И бывают моменты, когда как использовать технический анализ валютного рынка спреды достигают нулевых значений, что весьма выгодно для трейдеров.
Например, такое может быть в преддверии дивидендного гэпа, поскольку фьючерсы не дают право на получение выплат. Поэтому не стоит продавать фьючерс на определенную акцию в день отсечки, надеясь на то, что стоимость контракта завтра резко упадет. Поставочные — это контракты, предполагающие физическую поставку товара (услуги) по истечении срока экспирации фьючерса. Например, если вы приобрели фьючерс на 100 баррелей нефти марки Brent со сроком исполнения 30 дней, то по прошествии месяца вы действительно получите свои 100 бочек «черного золота». Именно поставочные фьючерсы наиболее близки к своим прародителям — форвардам.2.
Когда фьючерс торгуется ниже цены базового актива, такое состояние называют бэквордацией. В этом состоянии базис — отрицательный, участники рынка ожидают падения цен базового актива. Также о контанго и бэквордации говорят при сравнении цен фьючерсов с разными сроками экспирации. Ситуация, когда контракт с более поздней датой исполнения торгуется дороже фьючерса с более ранней датой экспирации, называется контанго. Обратная ситуация, соответственно, называется бэквордацией. Тогда вы идете к автодилеру и заключаете договор, зафиксировав цену сделки и внеся предоплату.
В этой статье мы подробно рассмотрим виды фьючерсов, а также расскажем о преимуществах и рисках торговли ими. Еще одна сильная сторона технического анализа — он применим на любом временном отрезке, будь то торговля внутри дня или анализ среднесрочного тренда. В том и другом случае будут работать те же принципы и ценовые паттерны.